《期貨套利基礎系列》介紹套利的基礎知識：

期貨套利基礎第一篇：對套利的誤解

第2-3篇是套利基礎知識，內容來自電子書，有做過套利的人可以跳過；

期貨套利基礎第二篇：套利交易的基本概念

期貨套利基礎第三篇：套利機會的發現

第4-5篇是介紹套利交易的一些常識；

期貨套利基礎第四篇：下單軟件和交易通道

期貨套利基礎第五篇：標准套利和保證金優惠

《期貨實战系列》介紹期貨季節性交易方法：

期貨實战第一篇：季節性交易法

期貨實战第二篇：季節性套利交易法

期貨實战第三篇：季節性單邊交易法

期貨實战第四篇：單邊的對衝操作

《期貨資金管理系列》介紹期貨交易的資金管理方法：

期貨資金管理第一篇：資金管理的重要性

期貨資金管理第二篇：凱利公式和量化風控

期貨資金管理第三篇：單策略的資金管理方法

期貨資金管理第四篇：總账戶的資金管理方法

本篇內容包括5個部分：

01、宏觀窺探：主要是對國內外股市、資本市場主要宏觀指標進行跟蹤；

02、今日商品跟蹤表：主要跟蹤當前52個交易活躍的品種，對當日的品種漲跌幅、增減倉、板塊指數的漲跌幅和增減倉進行排序；

03、期權時代：主要統計期權方面的內容；

04、套利廣場：主要統計套利方面的內容；

05、主力持倉跟蹤：內外資六大席位的持倉數據；

另外，周末發布套利數據和外盤商品、股市、庫存等數據。

01    宏觀窺探

今日全球股市以跌爲主，美元在103附近徘徊，離岸匯率在7.31附近徘徊，VIX恐慌指數在17.5附近震蕩，目前系統性風險較低。

8.16美聯儲9月維持利率不變的概率爲90%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲90%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲10%；到11月維持利率不變的概率爲61%，累計加息25個基點的概率爲35.8%，累計加息50個基點的概率爲3.2%。

8.15美聯儲9月維持利率不變的概率爲88.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲88.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲11.5%；到11月維持利率不變的概率爲57.3%，累計加息25個基點的概率爲38.6%，累計加息50個基點的概率爲4.1%。

8.14美聯儲9月維持利率不變的概率爲88.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲88.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲11.5%；到11月維持利率不變的概率爲72.1%，累計加息25個基點的概率爲25.7%，累計加息50個基點的概率爲2.1%。

今日商品再次下跌，近期維持漲一天跌一天的格局。從技術面上看，當前文華指數在186位置承壓下跌，而在181附近有支撐，看未來如何突破。

02    今日商品跟蹤表

今日商品普跌，整體增倉 -2 萬手，沉澱資金流入 -29 億。 

今日滬銀上漲，帶動貴金屬領漲；焦煤下跌，帶動煤炭板塊領跌。

03  期權時代

今日滬鋅大跌，帶動認沽期權大漲。

04 套利廣場

05 主力持倉跟蹤

今日六大席位持倉價值匯總情況（詳細持倉變化見表格明細）：

中信：加多1億，淨持倉價值118億；

國泰：加空21億，淨持倉價值-128億；

海通：減多12億，淨持倉價值105億；

內資做多（加多、減空）前五：純鹼+16.19億，滬金+10.09億，菜籽粕+2.88億，豆粕+2.61億，螺紋鋼+2.13億；

內資做空（加空、減多）前五：棉花-7.32億，甲醇-7.31億，滬鋅-5.65億，棕櫚油-4.88億，玉米-4.8億；

幹坤：加多12億，淨持倉價值200億；

摩根：加多13億，淨持倉價值124億；

瑞銀：減多0.4億，淨持倉價值-4億；

外資做多（加多、減空）前五：豆油+9.01億，棕櫚油+6.95億，豆粕+4.64億，滬金+4.55億，菜籽粕+2.65億；

外資做空（加空、減多）前五：PTA-4.57億，滬鋅-1.88億，花生-1.44億，菜籽油-1.35億，澱粉-0.21億；

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