財聯社6月12日訊（編輯 劉海）期貨現券窄幅震蕩，10年期國債期貨跌0.01%，隔夜資金加權報在1.29%，地產債漲跌不一，“21旭輝02”漲超8%。德邦證券認爲，考慮到投資者槓杆水平已經提升，而長端的下行空間又有所擴大，在久期穩定的情況下，建議投資者在短時間可以考慮流動性更好、靈活性更高的中長端品種。

國債期貨收盤多數下跌，30年期國債期貨主力合約漲0.04%報97.62元，10年期國債期貨主力合約跌0.01%報101.88元，5年期國債期貨主力合約跌0.04%報102.01元，2年期國債期貨主力合約跌0.02%報101.28元。銀行間主要利率債收益率漲跌不一。截止北京時間16:45，10年期國債活躍券230004收益率下行0.35bp報2.684%，10年期國开活躍券230205下行0.1bp報2.854%。

（數據來源：wind）

一級發行情況如下：

據Choice 數據統計顯示，今日交易所市場信用債漲幅排行前五的分別是：H1融創01、18太國債、PR阿國投、20中駿02、18遠洋01。具體如下：

據Choice 數據統計顯示，今日交易所市場信用債跌幅排行前五的分別是：21遠資01、H9融投02、20融僑01、21寶龍03、21融僑01。具體如下：

地產債漲跌不一。“21旭輝02”漲超8%，“20旭輝03”漲超1%；“22旭輝01”跌超6%，“20萬達01”“21碧地01”跌超2%。此外，“21河口01”漲超4%，“23淮投01”漲超3%；“23津金01”“23昆投01”跌超6%。

德邦證券認爲，考慮到投資者槓杆水平已經提升，而長端的下行空間又有所擴大，在久期穩定的情況下，建議投資者在短時間可以考慮流動性更好、靈活性更高的中長端品種，目前利率預測模型也認爲國債在長端的下行空間可能更大一些。組合搭配上，建議可以考慮部分2Y國开債+長端國債的選擇。

貨幣市場方面，周一（6月12日）主要回購利率上行，隔夜加權平均報在1.29%，七天品種報在1.81%附近。

（數據來源：wind）

公开市場方面，央行公告稱，爲維護銀行體系流動性合理充裕，6月9日以利率招標方式开展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日20億元逆回購到期，因此當日完全對衝到期量，本周淨回籠690億元。

銀行間回購定盤利率全线上漲。FR001漲3.0個基點報1.4%；FR007漲5.0個基點報1.9%；FR014漲7.0個基點報1.85%。

銀銀間回購定盤利率表現分化。FDR001漲3.73個基點報1.2973%；FDR007持平報1.8%；FDR014跌2.0個基點報1.73%。

Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行3.8bp報1.289%，7天期上行0.4bp報1.83%，14天期下行0.4bp報1.735%，1個月期下行0.7bp報2.024%。

一級存單方面，今日1Y期國股報在2.30%-2.32%附近。二級存單方面，6月到期國股行成交在1.60%，1Y國股成交在2.31%、2.32%附近。

（數據來源：wind）

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